Большая техническая энциклопедия
0 1 3 4 9
D V
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Э Ю Я
ЦЕ ЦИ

Ценовой прорыв

 
Ценовые прорывы происходят при быстрой смене настроения, которое порождает повышенную активность возросшего числа участников рынка.
Ценовые прорывы вверх и вниз притягивают большое количество трейдеров, но для получения прибыли необходим очень точный расчет времени входа в рынок.
Ценовые прорывы вверх и вниз имеют тенденцию развиваться волнообразно. Как правило, каждая последующая волна подобна предыдущей по углу наклона, протяженности и продолжительности.
Ценовой прорыв происходит, когда непреодолимая сила противостоит некой неподвижной цели. Подобная дополнительная версия происходящего иллюстрирует физическую основу конфликта рыночных быков и медведей. Никому в доподлинности не известно, способны ли давление ( покупателей или продавцов) или торговый объем вести цену в направлении приносящей доходы тенденции. Каждая торговая позиция несет определенный риск, вне зависимости от того, насколько идеален был установочный набор или новости, побудившие открытие данной позиции. Более того, каждое действие на рынке инициирует сильное противодействие.
Резкий ценовой прорыв за пределы восходящего Треугольника часто дает сигнал о дальнейшем развитии ралли.
Гэпы ценовых прорывов ( рис. 10.1) возникают, когда завершает свою работу сформированная ценовая модель, и обычно сигнализируют о начале значительного движения цены. Эти гэпы важны, потому что они подчеркивают, что произошел ценовой прорыв, причем подаваемый сигнал еще более усиливается, если прорыв сопровождался ростом объемов. Гэпы ценовых прорывов при высоких объемах обычно являются важными уровнями поддержки или сопротивления не только на графике данного масштаба времени, но и для более крупных промежутков времени.
Чаще всего ценовым прорывам вниз предшествуют различные модели перелома тенденции. И они могут быть снабжены всем необходимым для того, чтобы делать свое черное дело в любых временных рамках и на любых рынках.
Происходит ли ценовой прорыв вниз за пределы зоны застоя при торговых объемах, наивысших за весь период бокового диапазона.
На рынке происходит ценовой прорыв, когда цена пробивает линию поддержки либо линию сопротивления фигуры технического анализа.
Дэй-трейдеры используют систему ценовых прорывов во время первого торгового часа в своих схватках с рынком. Такие стратегии раннего утра устанавливают уровни поддержки и сопротивления для краткосрочных экстремумов цены, особенно в условиях переменчивого, неустойчивого характера рынка. Прорывы этих важных уровней содействуют расширению ценовых баров в направлении прорывов. Данная общеизвестная тенденция поддерживает классические установочные наборы, такие, например, как покупка акций на ценовом импульсе, или применение fade - стратегии на уровне сопротивления, или же покупка акций на глубоких откатах цены.
Часто, во время серьезных ценовых прорывов, объемы резко возрастают и располагаются намного выше краткосрочных VMA Как только рыночная толпа распознает активный тренд, страх и алчность начинают превалировать в настроениях участников торгового процесса. Объемы могут быстро достичь и даже пересечь исторические уровни, вздымаясь на протяжении многих ценовых баров вблизи их максимумов или минимумов. И восходящая, и нисходящая тенденции имеют схожие характерные особенности. Большое количество участников рынка способствует формированию резкого ценового разрыва в тот момент, когда накал страстей толпы достигает своего апогея и наоборот, интерес толпы спадает при кратковременных откатах цены. Несколько советов-пожеланий по поводу закрытия позиций, открытых в направлении тренда, в подобных активно развивающихся рыночных условиях.
Облигации Matif Paris.| Индекс доллара США. Еще раз напомним, что ценовой прорыв обычно, но не всегда, происходит в направлении первоначального тренда.
Прорывы уровней целых чисел подобны ценовым прорывам других типов уровней поддержки / сопротивления. Негативная обратная связь обеспечивает направленным ценовым импульсом при прорыве уровня. Цена может периодически откатывать и приниматься тестировать новый барьер в той же манере, как это происходит и при классическом прорыве уровня. Когда ценовое движение поддерживается большими объемами, небольшие прорывы данного уровня представляют собой точки входа в рынок с минимальным риском потерь. Но если же зона застоя формируется далеко от уровня, по его другую, новую сторону, многие ордера на закрытие позиций сопровождаются большими рисками потерь.
Скорость развития событий увеличивается, когда ценовой прорыв происходит в отсутствие зоны застоя. Расширяющиеся ценовые бары и свечи отражают волновой импульс, независимо от временного диапазона. Свинг-трейдер, вошедший в рынок при первом откате, пытается положить в карман большую часть следующего ценового выпада. Крайне важно в данной стратегии четко спланировать закрытие позиции. Самое естественное полагать, что позицию следует держать до замедления движения скорости и затухания импульса. Но в таком случае высокие прибыли не защищены от естественных откатов. Оградите свою позицию от опасности, применив сигнал на выход, который дают модели расширения баров.

На 5-минутном графике акции Ciena очень заманчиво выглядит ценовой прорыв вверх. Цена сформировала четкий восходящий Треугольник и выглядит готовой для дальнейшего восхождения. Однако вышестоящий уровень сопротивления может накоротко замкнуть многообещающее ралли. Пересмотрите все цели, установленные для позиций, в процессе их развития, и исследуйте все промежуточные барьеры ( если таковые имеются), на которые цена может опираться при своем продвижении вверх.
Можно перефразировать сказанное: чтобы поданный сигнал о реальном ценовом прорыве был достаточно надежным, акция должна была прорвать линию тренда. Конечно, вы потеряете некоторую часть потенциального дохода, если подождете некоторое время, но сравните это с риском совершения ошибки.
СВТ долгосрочные казначейские обязательства США.| Индекс S & P 500. Если цена продолжает двигаться внутри треугольника недалеко от апекса, то ценовой прорыв менее вероятен. В этом случае необходимо искать сигналы, подаваемые другими техническими индикаторами.
В данном случае правая сторона чашки начинается в том месте дна, где произошел ценовой прорыв бокового тренда. Объемы резко возрастают, что является подтверждением, необходимым для прорыва любой линии тренда или фигуры технического анализа.
Важно убедиться, что прямоугольник является фигурой продолжения тренда и фактически рынок готов к ценовому прорыву. Прямоугольники и другие рассмотренные ниже фигуры обычно совершают прорыв в направлении первоначального тренда, но не всегда.
Merck с полосами Боллинджера. Когда рынок находится во флэте, полосы должны сближаться, чтобы подавать сигнал о ценовом прорыве на ранних стадиях.
Поскольку активные продажи акций могут продолжаться не более нескольких часов, а не дней, ишите ценовой прорыв, который намечается на ближайшие 60 минут и используйте для идентификации точки открытия первой позиции график именно этого временного диапазона.
Фигура треугольника на графике цены государственных облигаций США. Данный раздел имеет целью разъяснить то, что нельзя совершать покупку или продажу раньше, чем произойдет ценовой прорыв.
Хотя это в определенном смысле и подрывает аргументацию неотвратимого пророчества, но все же можно оценивать рост цены, фигуры технического анализа и ценовые прорывы и следовать за ними, используя принцип схожего поведения людей в повторяющихся ситуациях. Например, сегодня на рынке формируется треугольник по причинам, многие из которых формировали треугольники ранее; и сейчас ценовой прорыв, скорее всего, приведет к тем же самым результатам, что и приводил прежде.
Ценовые прорывы здесь происходят чаще, чем в ситуациях, когда тренд начинается намного ниже уровня предыдущего максимума и прорывается, не создавая себе предварительного базиса. Акции, не создавшие себе предварительной поддержки, могут достаточно глубоко откатиться, не находя себе сильного уровня поддержки, и пойти еще дальше вниз.
Изучайте гистограммы для того, чтобы уметь достоверно выявлять, кто именно - быки или медведи выиграли маленькую схватку внутри формирующейся ценовой модели. Прибыльные ценовые прорывы находятся в полной зависимости от аккуратной интерпретации постоянно меняющегося эмоционального состояния рыночной толпы. Кратковременные вспышки накопления / распределения в пределах сжатого ценового диапазона часто определяют господствующую тенденцию рынка, но для того, чтобы проявилась позитивная обратная связь, необходимо определенное время.
Германия / Международный индекс.
В некоторых точках в результате проведения технического анализа или выхода финансовых новостей, или важных событий акция прорывает этот горизонтальный ценовой коридор. Этот ценовой прорыв подает сигнал к покупке, а новая восходящая тенденция уже близка. Чем больше зона консолидации, тем более сильным может быть рост цены.
International Paper - дневной график, 1990 ( окно из области застоя с низкими ценами. Например, ценовой прорыв вверх в виде окна, - особенно если оно открывается с помощью маленькой черной свечи из области застоя, расположенной на низком ценовом уровне, - может иметь далеко идущие последствия. Подобная ситуация показана на рисунке 7.6. В течение февраля цены были заперты в относительно узкой полосе застоя.
Сахар - май 1990, дневной график ( игра на разрыве от ценовых максимумов. Поначалу создается впечатление того, что эти свечи образуют основание. Однако, ценовой прорыв вниз в виде окна разбивает надежды быков.
Последняя перед ценовым прорывом фаза застоя часто инициирует энергичные импульсы Находятся такие скрытые источники на дне ( low) модели Двойного Дна, расположенной внутри ценового диапазона под точкой прорыва. Расстояние между упомянутой точкой минимума ( low) и уровнем сопротивления определяет цель последующего ралли.
После формирования на рынке некоторой фигуры, в конце концов начинается новый восходящий ( нисходящий) тренд. На рынке происходит ценовой прорыв, когда цена пробивает линию поддержки либо линию сопротивления фигуры технического анализа. Новости или события на рынке приводят к тому, что меняется настроение быков и медведей, после чего действия тех или других становятся более агрессивными. Если это быки, то рынок растет. Если это медведи, то рынок падает.
Подобно тому, как давление увеличивается, когда воду прокачивают ч рез узкое отверстие, давление цен усиливается по мере формирования треугольника. Поэтому треугольники обычно разрешаются резко ценовым прорывом. Подтверждением такого прорыва должно служить увеличение объема торгов.
Когда тенденция OBV меняется на восходящую или нисходящую, происходит так называемый прорыв. Поскольку прорывы индикатора обычно предшествуют ценовым прорывам, инвесторам следует занимать длинные позиции при прорывах OBV вверх и - соответственно - продавать в случае прорыва OBV вниз.
Обычно Восходящие Треугольники появляются как модели продолжения тенденции в середине текущего тренда. Когда Восходящий Треугольник формируется вблизи потенциального дна, ценовые прорывы вверх развивают параболическое ралли.
На графике цены как бы рассекаются прямой линией и все движение цен разворачивается вокруг нее. Легче всего рассчитывается ценовой проектор 1, однако он обладает наименьшей точностью. Его можно определить следующим образом: когда происходит ценовой прорыв нисходящей TD-линии, цены обычно продолжают двигаться вверх, по крайней мере, до отметки, соответствующей расстоянию, между ценовым минимумом ниже TD-линии и ценовой точкой на TD-линии непосредственно над ним, прибавленному к значению цены в точке прорыва TD-линии вверх.
Обычно волатильность растет в ранних стадиях развития тенденции, уменьшается - в средней фазе и достигает пика в кульминационных моментах, когда начинает формироваться боковой диапазон. Разногласия и интенсивная борьба между рыночными быками и медведями определяют ценовые прорывы и способствуют расширению ценовых баров. Конфликт сходит на нет, когда цена выбивается за пределы диапазона и доминирующая часть толпы берет на себя контроль за ситуацией. Бурное встречное течение разворачивается вблизи кульминационных точек, и вновь нарастает количество участников рынка. При переходе в зону застоя волатильность постепенно уменьшается по мере истощения торговых объемов и сужения диапазонов ценовых баров.
Сильное движение скрывается за экстремальными точками застойной фазы цены. Промежуточные максимумы и минимумы в пределах границ диапазона указывают на важные ценовые прорывы, когда цена начнет вторгаться в их пределы. Они также обозначают уровни, на которых денежные массы признают, что боковые диапазоны продолжаются гораздо дольше тенденций.
Гэпы ценовых прорывов ( рис. 10.1) возникают, когда завершает свою работу сформированная ценовая модель, и обычно сигнализируют о начале значительного движения цены. Эти гэпы важны, потому что они подчеркивают, что произошел ценовой прорыв, причем подаваемый сигнал еще более усиливается, если прорыв сопровождался ростом объемов. Гэпы ценовых прорывов при высоких объемах обычно являются важными уровнями поддержки или сопротивления не только на графике данного масштаба времени, но и для более крупных промежутков времени.

Прорыв модели Треугольник демонстрирует поведение классической модели coiled spring. Волатильность достигает своего пика в самом начале формирования модели и начинает снижаться непосредственно перед ценовым прорывом. Верхняя и нижняя границы модели определяют время так же успешно, как и цену. Растяните эти границы, чтобы наглядно было видно, где они пересекаются и какие другие важные уровни поддержки / сопротивления будут с ними пересекаться. Помните, что сигнал, получаемый от диапазона NR7 - 2, самый лучший из всех, которые может для данного трейда предложить любой из элемейтов технического анализа.
Закрытие позиции вслед за прорывом цены на высоких объемах и откат к трендовои линии также укрепляет успех торговой операции. Неудавшиеся модели обеспечивают участников рынка благоприятными возможностями для трейдинга с гораздо более высоким уровнем доходности, чем книжные ценовые прорывы, благодаря тому что им удается склонить толпу двигаться по неправильному пути. Большинство участников рынка прекрасно понимает, как работают неудавшиеся модели, но теряется, как только цена начинает вести себя неожиданным для них образом. Они застывают, словно лань, ослепленная прожекторами, как только начнет выявляться неудавшаяся модель. И так продолжается до их полной капитуляции. Именно поэтому такие противоположные установочные наборы демонстрируют результаты, очень сильно зависящие от нескольких ложных движений.
Модель Треугольник может сформироваться с барами диапазона NR7 или без них. Четкие сжатые ценовые бары позволяют открывать позиции с минимальным риском потерь внутри моделей, как раз перед ценовым прорывом. Будьте осторожны, если сигнал появляется слишком рано внутри формирующейся модели есть шанс, что до некоторого времени ничего интересного происходить не будет, до тех пор пока большинство трейдеров не ринется искать новые благоприятные возможности.
Хотя это в определенном смысле и подрывает аргументацию неотвратимого пророчества, но все же можно оценивать рост цены, фигуры технического анализа и ценовые прорывы и следовать за ними, используя принцип схожего поведения людей в повторяющихся ситуациях. Например, сегодня на рынке формируется треугольник по причинам, многие из которых формировали треугольники ранее; и сейчас ценовой прорыв, скорее всего, приведет к тем же самым результатам, что и приводил прежде.
Чем большего количества акций касаются изменения, тем большее значение получает изменение цены. Высокие объемы вблизи уровня поддержки или сопротивления являются сильным признаком того, что вблизи них уравновешиваются спрос и предложение. Ценовые прорывы этих уровней, сопровождающиеся высокими объемами, служат ключевыми сигналами направления тренда, а в этих точках высока вероятность заключения прибыльных сделок.
Свинг-трейдеры могут находить большие потенциальные возможности для получения прибылей в выходящих за пределы графиков пространствах. Достигая нового максимального уровня, акции генерируют импульсы, разжигающие резкий дальнейший взлет их цен. Однако подобные динамичные ценовые прорывы могут также привести к непредсказуемым последствиям. На новых уровнях максимума старое поле битвы на уровне поддержки / сопротивления перестает существовать, и остаются лишь некоторые графические наметки, которые и служат проводниками в дальнейших действиях трейдеров. В этих изменчивых условиях каждый установочный набор на открытие позиции сопровождается большими рисками потерь. Окончательный ценовой прорыв к новому максимуму завершается при усвоении акцией мощной подпитки. Но борьба за дальнейший рост, тем не менее, продолжается. Часто сильный рынок подвергается дополнительному тестированию, прежде чем возобновится восходящий тренд.
Гэпы ценовых прорывов ( рис. 10.1) возникают, когда завершает свою работу сформированная ценовая модель, и обычно сигнализируют о начале значительного движения цены. Эти гэпы важны, потому что они подчеркивают, что произошел ценовой прорыв, причем подаваемый сигнал еще более усиливается, если прорыв сопровождался ростом объемов. Гэпы ценовых прорывов при высоких объемах обычно являются важными уровнями поддержки или сопротивления не только на графике данного масштаба времени, но и для более крупных промежутков времени.
Свинг-трейдеры могут объединиться с моментум-трейдера-ми, используя их комфортные уровни для получения высоких прибылей. Но эта практика может привести к крушению надежд на долгосрочный успешный трейдинг. При ценовых прорывах постоянно ощущается недостаток легких путей отступления. Быстро сменяющиеся торговые условия прожевывают тех участников рынка, которые не полагаются на ограничивающие убытки stop - ордера. Волшебные импульсные позиции могут привести к тяжелым потерям, но они также способны оказывать трейдерам поддержку хорошими установочными наборами.
Это выглядит здорово, если рассуждать задним умом. Конечно, вы могли сделать проверку линий тренда более рационально и проигнорировать небольшие временные потери, понесенные в результате этого. Действительно, первый ложный ценовой прорыв с самого начала был не очень надежным сигналом. Надежные прорывы мы обычно характеризуем терминами поведения цены, момента, объема и коллективных действий.
Прорыв важного уровня поддержки может стимулировать сильный рост торгового объема. Это означает, что некое событие приводит рыночную толпу в шоковое состояние и настолько ранит данную акцию, что вынуждает ее опуститься ниже уровня, который сохранялся на протяжении некоторого периода времени. Большинство таких разрушительных ценовых прорывов происходит тогда, когда цена растет необоснованно на ложном оптимизме, а затем резко падает, круша все надежды трейдеров.
Формирование этих моделей полностью завершается, когда новая фаза тенденции прорывает стену барьера в направлении движения цены как в направлении предыдущей тенденции, так и в направлении контртренда. Если цена продолжает движение в направлении предыдущей тенденции, то модель продолжает предьщущую тенденцию. И наоборот, если ценовой прорыв происходит в направлении, противоположном предыдущей тенденции, то модель меняет направление предыдущей тенденции на противоположное.
Сигналы, следующие за длительной восходящей или нисходящей тенденцией, указывают, как правило, на значительный разворот. Подтверждение этому можно получить от индикаторов относительной силы, которые резко разворачиваются из зоны, соответствующей состоянию перекупленности или перепроданно-сти. Объем при power spike обеспечивает ценовые прорывы перекрестным подтверждением, когда цена выходит за пределы уровней поддержки / сопротивления. Модели power spike обладают многими едва различимыми свойствами, которые зачастую проявляются в середине четко определенного торгового диапазона. Они способны прогнозировать хаотические колебания рынка, которые оказывают негативное влияние на цену акции до тех пор, пока время не абсорбирует нестабильность рынка.
Рынок подходит к этому значению и отталкивается от него вниз. Подобное повторяется в течение нескольких недель до момента прорыва этого уровня, и не имеет значения, действовали ли новые покупатели под влиянием новостей о прибыли компании, доклада об уровне инфляции или сигнала от торговой системы. Графический анализ показывает, что ценовой прорыв уровня сопротивления оказался следствием восприятия участниками рынка возрастающей стоимости акций.
 
Loading
на заглавную 10 самыхСловариО сайтеОбратная связь к началу страницы

© 2008 - 2014
словарь online
словарь
одноклассники
XHTML | CSS
Лицензиар ngpedia.ru
1.8.11