Большая техническая энциклопедия
0 1 3 4 9
D V
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Э Ю Я
СА СБ СВ СД СЕ СЖ СИ СК СЛ СМ СН СО СП СР СТ СУ СФ СХ СЦ СЪ СЫ

Системный шум

 
Системный шум имеет место, когда результат итеративной системы искажен шумом, но система не может отличить шумный сигнал от чистого и использует шумный сигнал как входные данные для следующей итерации. Этот вид шума весьма отличается от наблюдаемого шума, который происходит вследствие того, что у наблюдателя возникают трудности при измерении процесса. Процесс продолжается, не обращая внимания на нашу проблему. Однако что касается системного шума, шум вторгается в саму систему. Из-за чувствительной зависимости от начальных условий системный шум увеличивает проблему прогнозирования.
При системном шуме изменение является другим. Отрицательный хвост весьма длинен - почти такой длинный, как и положительный хвост. Схожесть частотных распределений системного шума с распределениями рынка капитала, которые мы видели в Главе 2, поразительна. Фактически, это первый смоделированный ряд, отличный от ARCH и его производных, который имеет эту характеристику.
Динамическая система с добавлением шума быстро упадет до 0 70 в присутствии и наблюдаемого, и системного шума. Поскольку некоторая комбинация обоих типов шума, вероятно, присутствует в измерениях всех реальных систем, показатели Херста, приблизительно равные 0 70, являются достаточно распространенными. Собственные данные Херста показывают, что как раз это имеет место, так что мы можем постулировать, что шумовой хаос является обычным явлением.
Явление, состоящее в том, что выход динамической системы искажается шумом, и зашумленная величина берется как вход на следующей итерации. Называется также системным шумом.
R / S-анализ, уравнение Макки-Гласса с системным шумом. Мы уже обсуждали в Главе 6, как R / S-анализ может различить цикл даже в присутствии одного стандартного отклонения наблюдаемого шума. На Рисунке 16.4 показан R / S-анализ уравнения Макки-Гласса с одним включенным стандартным отклонением системного шума. Показатель Херста фактически идентичен ( Н 0 72), и все еще различимы 50 циклов наблюдений.
Уравнение Макки-Гласса. без шума.| Уравнение Макки-Гласса. наблюдаемый шум. Добавление шума к этим системам приводит к значительным изменениям в их частотных распределениях. На Рисунках 17.2 ( а) и 17.2 ( Ь) показано уравнение Макки-Гласса с наблюдаемым и системным шумом соответственно.
При системном шуме изменение является другим. Отрицательный хвост весьма длинен - почти такой длинный, как и положительный хвост. Схожесть частотных распределений системного шума с распределениями рынка капитала, которые мы видели в Главе 2, поразительна. Фактически, это первый смоделированный ряд, отличный от ARCH и его производных, который имеет эту характеристику.
На Рисунке 17.6 ( а) показано последовательное среднее для ряда с наблюдаемым шумом и ряда без шума. Ни один ряд не является столь же устойчивым, как ряд индекса Доу-Джонса и случайная последовательность, которые мы видели в Главе 14, хотя ряд с наблюдаемым шумом является более близким, так как он только на 0 02 стандартного отклонения отстоит от среднего. На Рисунке 17.6 ( Ь) приведен график последовательного среднего для уравнения Макки-Гласса с системным шумом. Снова кажется, что там есть устойчивое математическое ожидание, хотя имеет место систематическое отклонение. Мы можем экспериментально заключить, что уравнение Макки-Гласса не имеет устойчивого среднего, но наблюдаемый шум может дать видимость среднего, устойчивого до некоторой степени.
Системный шум имеет место, когда результат итеративной системы искажен шумом, но система не может отличить шумный сигнал от чистого и использует шумный сигнал как входные данные для следующей итерации. Этот вид шума весьма отличается от наблюдаемого шума, который происходит вследствие того, что у наблюдателя возникают трудности при измерении процесса. Процесс продолжается, не обращая внимания на нашу проблему. Однако что касается системного шума, шум вторгается в саму систему. Из-за чувствительной зависимости от начальных условий системный шум увеличивает проблему прогнозирования.
Представьте следующую ситуацию: для нас не составляет трудности узнать стоимость последней торговой сделки, но мы не знаем, была ли это справедливая цена или нет. Возможно, продавец был в отчаянии и должен был осуществить продажу по любой цене, чтобы соблюсти предписываемую маржу. Если задействован системный шум, то прогнозирование становится более трудным, и испытания должны быть скорректированы соответствующим образом.
Системный шум имеет место, когда результат итеративной системы искажен шумом, но система не может отличить шумный сигнал от чистого и использует шумный сигнал как входные данные для следующей итерации. Этот вид шума весьма отличается от наблюдаемого шума, который происходит вследствие того, что у наблюдателя возникают трудности при измерении процесса. Процесс продолжается, не обращая внимания на нашу проблему. Однако что касается системного шума, шум вторгается в саму систему. Из-за чувствительной зависимости от начальных условий системный шум увеличивает проблему прогнозирования.
Второй тип шума происходит, когда сам показатель изменчив. Один из наиболее широко используемых экономических показателей - товарные цены, которые используются для различения трендов инфляции цен. Сами товарные цены подвержены своим собственным рыночным колебаниям. Но даже в этом случае изменение CPI может интерпретироваться по-разному. Если не понимать, что тренд изменился, может казаться, что рынки реагируют на недавние тренды CPI и схожих волатильных показателей, а не на опубликованные ежемесячные изменения. Тот факт, что тренд изменился, воспринимается только после того, как после изменения прошло некоторое время. Например, если в течение длительного периода инфляция была низкой, неожиданное повышение темпа инфляции обычно будет объясняться как особый случай, а не изменение тренда. Однако если инфляция продолжает расти, и воспринимается изменение тренда, рынки будут реагировать на все изменения инфляции, которые они до того игнорировали. Волатильность CPI является признаком другого типа шума, обычно называемого системным шумом или динамическим шумом.
 
Loading
на заглавную 10 самыхСловариО сайтеОбратная связь к началу страницы

© 2008 - 2014
словарь online
словарь
одноклассники
XHTML | CSS
Лицензиар ngpedia.ru
1.8.11